HomeĐời SốngAutocorrelation là gì

Autocorrelation là gì

14:13, 09/04/2021

Tương quan chuỗi/Tự tương quan (giờ Anh: Serial Correlation/Autocorrelation) là quan hệ thân một biến chuyển với phiên bản trễ của chính nó trong số khoảng tầm thời hạn không giống nhau.

Bạn đang xem: Autocorrelation là gì

Đang xem: Autocorrelation là gì

Tương quan tiền chuỗi/Tự tương quan

Khái niệm

Tương quan lại chuỗi/Tự tương quan vào giờ đồng hồ Anh là Serial Correlation/Autocorrelation.

Tương quan lại chuỗi/Tự đối sánh là quan hệ giữa một trở thành cùng phiên bản trễ của chính nó trong những khoảng tầm thời hạn khác biệt.

Hậu trái của đối sánh tương quan chuỗi

Giống nhưphương sai biến hóa, sự việc chính gây ra bởi đối sánh tương quan chuỗi trong hồi qui đường tính là câu hỏi ước tính không đúng đắn vềtiêu chuẩn”>không nên sốchuẩncủa thông số hồi qui được xem tân oán vị những ứng dụng thống kê.

Nếu không có biến hóa tự do nào là quý giá trễ (lagged value) của trở nên dựa vào (quý giá của thay đổi dựa vào tự giai đoạn trước), thì các tyêu thích số dự trù vẫn nhất quán và ko phải kiểm soát và điều chỉnh những tác động của đối sánh tương quan chuỗi.

Tuy nhiên, trường hợp một trong số biến đổi hòa bình là quý giá bị trễ của thay đổi nhờ vào, thì đối sánh tương quan chuỗi vẫn tạo ra tính không đồng hóa và dự trù cực hiếm chưa hợp lệ của những tyêu thích số thực. Ví dụ: Lợi nhuận của tín phiếu ngân khố của tháng trước là một thay đổi độc lập trong mô hình hồi qui Fisher.

Kiểm tra tính đối sánh chuỗi

Có rất nhiều cách soát sổ về tương quan chuỗi vào mô hình hồi qui, tuy nhiên bí quyết phổ cập tuyệt nhất là dựa vào những thống kê được phát triển vì Durbin với Watson (1951):

*

Công thức của mô hình Durbin–Watson. Trong đó, εt là số dư (không nên số) của quy trình t vào mô hình hồi qui

Nếu phương sai của sai số ko đổi theo thời gian với các không nên số cũng không đối sánh tương quan chuỗi thì ta có công thức thống kê Durbin–Watson sẽ xấp xỉ bằng 2:

*

Công thức

Nếu mẫu mã không hề nhỏ, thống kê lại của Durbin–Watson vẫn giao động bằng 2 x (1 – r), Trong đó r là mọt đối sánh thân không đúng số của một khoảng tầm thời hạn với mức thời gian trước kia.

Xem thêm: Làm Gì Khi Thất Nghiệp Ở Tuổi 30 ? Làm Thế Nào Để Vượt Qua Khủng Hoảng

Phép tính khoảng này khôn cùng hữu dụng do nó cho biết thêm quý giá của những cường độ đối sánh chuỗi. Thống kê Durbin–Watson có giá trị trường đoản cú 0 (vào ngôi trường thích hợp đối sánh tương quan chuỗi của +1) đến 4 (vào trường phù hợp đối sánh chuỗi của −1):

– Nếu hồi qui không tồn tại đối sánh chuỗi, thì sai số sẽ không đối sánh theo thời gian cùng quý giá của thống kê Durbin–Watson đang bằng 2 x (1 – 0) = 2.

– Nếu không đúng số bao gồm đối sánh dương, thì thống kê Durbin–Watson đã nhỏ tuổi rộng 2. Ví dụ: Nếu đối sánh chuỗi của sai số là 1 trong những, thì giá trị của những thống kê Durbin–Watson đang là 0.

– Nếu sai số có tương quan âm, thì thống kê Durbin–Watson vẫn lớn hơn 2. Ví dụ: Nếu đối sánh chuỗi của sai số -1, thì quý hiếm của những thống kê Durbin–Watson đã là 4.

Cách hạn chế và khắc phục lỗi đối sánh tương quan chuỗi

Có nhì phương pháp hạn chế và khắc phục lỗi đối sánh tương quan chuỗi:

– Pmùi hương pháp trang bị nhất: Chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh các lỗi tiêu chuẩn cho những tmê mẩn số hồi qui tuyến đường tính để tính toán thù đối sánh tương quan chuỗi.

– Phương thơm pháp thứ hai: Chúng ta rất có thể từ bỏ sửa đổi pmùi hương trình hồi qui nhằm thải trừ đối sánh chuỗi.

Xem thêm: Ngày Vía Thần Tài 2020 - Ngày Vía Thần Tài 2021 Là Ngày Nào

Phương thơm pháp thứ nhất tối ưu rộng vị phương pháp thiết bị nhì có thể dẫn mang đến ước tính tmê mẩn số không đồng nhất. Hai phương thức phổ biến này đều được phát triển bởi vì Hansen (1982) và Newey và West (1987). Chúng là tiêu chuẩn chỉnh trong nhiều phần mềm thống kê. Ưu điểm không giống của các phương thức này là chúng mặt khác sửa lỗi mang đến tínhpmùi hương không nên biến hóa.


Chuyên mục: Đời Sống